Торговые индикаторы в сообществе трейдеров часто вызывают большую дискуссию вокруг себя.
Некоторые люди любят их, поскольку они помогают им ориентироваться на рынках и искать сетапы.
Но некоторые категорически против них, так как считают, что они отстают и не работают.
В этой статье мы рассмотрим некоторые торговые индикаторы, которые действительно работают.
Затрагивать самые базовые индикаторы, такие как скользящие средние или RSI, я не буду.
Я объясню фундаментальные основы этих индикаторов и дам вам практические советы.
Но имейте в виду, что эти индикаторы по-прежнему являются просто инструментами, которые должны помогать вам в принятии решений. Они не заменят торговую систему.

По сути, я квалифицирую как индикатор всё, что стоит за поведением цены, что помогает вам принимать решения во время торговли.
Если мы посмотрим на простой ценовой график, то увидим только японские свечи или бары.
Все, что сверх этого, является индикатором.
Некоторые из них основаны на ценовом действии, а большинство основано на некотором среднем значении предыдущих данных.

Когда вы думаете о технических индикаторах, первое, что может прийти вам в голову, это скользящие средние, RSI, MACD или облако Ишимоку.
Большинство трейдеров, которые торгуют какое-то время и думают, что знают о торговле все, скажут вам, что они бесполезны, и вы вообще не должны использовать их в своей торговле, потому что они просто отстают от цены.
Правда в том, что нет правильного или неправильного способа торговли.

И хотя индикаторы, которые я постараюсь показать вам более сложные и не особо распространены, чем классические скользящие средние, я бы не стал полностью отказываться от них.
В трейдинге нет правильного или неправильного, и могут быть дни, когда опытные DOM трейдеры могут уступить трейдерам, которые используют простое пересечение скользящих средних в своей торговле.
С другой стороны, эти более простые технические индикаторы, как правило, дают больше ложных или неработающих сигналов, и они очень зависят от торговой среды, в которой в настоящее время находится рынок.
На трендовых рынках RSI может быть перекуплен или перепродан в течение нескольких дней или недель, прежде чем рынок развернется. Но он может отлично работать на рынке, где вы просто торгуете в пределах диапазона.

Как видите, 19 октября 2020 года RSI на биткоине стал перекуплен.
На тот момент цена была около 12000$. Если вы начнете продавать биткоины на основе индикатора перекупленности RSI, то, вполне вероятно, вас ждёт очень болезненная поездка.
Но если мы посмотрим на таймфрейм, где биткоин оставался в диапазоне, использование RSI для сглаживания экстремумов принесло бы достойные результаты.

С другой стороны, скользящая средняя может быть отличным техническим индикатором для использования в сильных трендах, но будет давать ложные сигналы в диапазонах.
Рынки постоянно меняются и меняют среду на протяжении всех таймфреймов, поэтому вы всегда должны помнить о том, что происходит, прежде чем вы начнете подвергаться влиянию технических индикаторов.

На первый взгляд, кумулятивная дельта объема похожа на любой другой осциллятор, таких как ранее упомянутый RSI, или Macd, Stochastics и т.д. Но по сравнению с этими классическими осцилляторами кумулятивная дельта объема представляет собой нечто совершенно иное.

Кумулятивная дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени.
Есть несколько способов включить дельту в свою торговлю, причем дельта кумулятивного объема (CVD) является самым простым для начинающих трейдеров.
По сравнению с классическим осциллятором вы не смотрите на условия перекупленности/перепроданности, а только на дивергенции.

При здоровом движении цены рыночные ордера должны идти рука об руку с лимитными ордерами.
Как только это условие ломается, мы можем начать искать либо поглощение, либо истощение.
Они оба дают вам сигнал, при котором вы должны начать обращать внимание на возможность либо затухания движения, либо выхода из вашей позиции.

Как показано на рисунке выше, есть два типа расхождений, которые вам следует искать. Отсутствие участия (истощение) и поглощение.
Отсутствие участия происходит, когда цена делает новый максимум/минимум, а кумулятивная дельта - нет.
Это показывает нам, что на новых максимумах/минимумах нет интереса со стороны агрессивных покупателей/продавцов.

Второй – поглощение.
Это полная противоположность и происходит, когда CVD достигает нового максимума/минимума, а цена нет.
Это говорит нам о том, что попытки агрессивных покупателей/продавцов поглощаются лимитными ордерами, которые в данном случае более тяжелы.

Еще одним очень полезным индикатором типа осциллятора является индикатор открытого интереса. Подробнее мы уже разбирали отдельно этот индикатор тут
Если вы торгуете криптовалютами, прямо в Exocharts встроен индикатор Open Interest.

Открытый интерес представляет собой общее количество контрактов, открытых в настоящее время на рынке.
Когда цена идет вверх или вниз с увеличением OI, это можно считать здоровым движением.
Если цена не поддерживается увеличением OI, у нас есть покрытие Longs/Short.

По сравнению с кумулятивной дельтой объема вы ищете не столько расхождения, сколько подтверждения текущих движений и того, что происходит в общем контексте.
Как вы можете видеть в приведенном выше примере, произошло значительное увеличение открытого интереса, но цена не выросла и оказалась в зоне сопротивления.
Это показывает нам, что большие объемы устремляются к сопротивлению, а цена едва движется, другими словами, это пример поглощения.
Нет причин пытаться опровергнуть каждое движение цены и попытаться выяснить, что делают другие участники, особенно в крипто, где поток ордеров фрагментирован через несколько бирж.
Но использование таких индикаторов, как открытый интерес или кумулятивная дельта объема, может дать вам очень быстрое представление о том, что происходит.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP) — очень популярный индикатор, у которого множество различных вариантов.
Как-нибудь разберу подробнее данный индикатор.
По сути, VWAP — это просто любая другая скользящая средняя, ​​но при расчете используется объем.

Вы можете использовать его как для отслеживания тренда, так и для возврата к среднему, добавляя полосы стандартного отклонения.

VWAP не является сложным в использовании индикатором, и в нем нет ничего волшебного, но благодаря множеству опций и тому факту, что объем реализован в расчетах, это отличный индикатор, который стоит иметь в своем наборе инструментов.
В своей торговле я всегда слежу за тем, как рынок торгуется по отношению к дневному, недельному и месячному VWAP, и ищу возможные развороты, когда он достигает стандартного отклонения.

В последние годы к любым сложным торговым платформам, предлагающим различные инструменты управления потоком ордеров, добавляются собственные индикаторы, позволяющие отображать графически визуализацию крупных исполненных ордеров.
Если вы являетесь пользователем Exocharts, у вас есть индикатор под названием Rekt.
Он показывает выполненные ордера, отфильтрованные по размеру.

Как вы можете видеть на этом графике, в нижней части резкой распродажи были исполнены крупные ордера на продажу.
Они могут сигнализировать как о стоп-приказах от лонгов, так и о трейдерах, которые шортят на пробой ниже.
В любом случае, это говорит нам об одном: ордера становятся слишком большими, и как только цена показала признаки разворота на младших таймфреймах, этот уровень является лучшим для входа.
Если вы посмотрите на другие точки на приведенной выше диаграмме, вы можете начать думать, что они расположены в случайных местах, и вы не ошибетесь.
Мы никогда не знаем на 100% намерения других трейдеров, поэтому я всегда рекомендую всем обращать внимание на них только в интересующей области.
Если мы посмотрим на тот же график на 30-минутном таймфрейме, то увидим, что рынок только что протестировал свежий уровень SR после ложного пробоя ниже двойного дна.

Трейдеры, торгующие исключительно по ценовому действию, всегда предполагают, что это произойдёт, но с таким индикатором вы можете быть уверены, и вы обнаружите, что он значительно повысит вашу уверенность в своей торговой идее.

Торговые индикаторы вызывают больше ненависти, чем они того заслуживают.
В основном это происходит потому, что люди склонны использовать несколько одинаковых, которые включены в каждую книгу или курс по трейдингу для начинающих.
Правда в том, что индикаторы, которые я показал вам в этой статье, и многие другие могут работать как эффективные инструменты в вашей торговле.