Обычное среднестатистическое трейдинг-мошенничество выглядит как-то так: совсем зелёный, ничего не знающий о рынке тип, сидящий в своей дорогой спортивной машине, делает вид, что торгует на телефоне и делает за день по несколько тысяч долларов. Эти дети обычно продают дешевые сигналы или курсы огромной аудитории в социальных сетях.

Немного по-другому обстоят дела с теорией аукционного рынка и потоком заказов.
Поскольку эти стратегии используются в более узком кругу, они приобретают более «престижный» вид и потому никто не ставит под сомнение курсы, которые стоят тысячи долларов.

Но, по моему мнению, ни один из них не стоит своих денег.
В этих дорогих курсах нет ни одной вещи, которую вы не могли прочитать в книгах, бесплатных PDF-файлах, блогах или курсах стоимостью менее 150 долларов.
Так что, не ожидайте, что если вы заплатите за курс «Профиль рынка» полторы тысячи долларов, он будет иметь большую ценность, чем книги Далтона и Стейдлмайера, которые можно купить в обычном книжном.

То же самое и с потоком заказов, который поначалу кажется сложным. Но как только вы поймете основы, то для усвоения и использования в торговле вам просто потребуется практика – определенное количество экранного времени за инструментом, а не бесконечная погоня за скрытыми секретами в тысячедолларовых курсах или программном обеспечении.

С помощью стратегий ценового действия я показал вам, что нет никаких ограничений на рынках, на которых вы можете торговать.

С профилем рынка, профилем объема и потоком ордеров все немного меняется.
Прежде всего, методы профилирования и поток ордеров — это две совершенно разные торговые техники, не зависящие друг от друга.
Поскольку профиль рынка — это даже не стратегия, а способ организации данных, вы можете использовать его для чего угодно.
Используя графическую платформу, например Tradingview, вы получите доступ ко всем рынкам (криптовалютным, акциям, форекс или фьючерсы), чтобы использовать профиль рынка и объемов.

Когда вы хотите использовать такие инструменты, как CVD, Footprint chart или DOM, все немного сложнее.
На рынке акций торговля потоком ордеров заключается в наблюдении за Уровнем 2 на рынке опционов; это то, с чем у меня нет опыта, поэтому я не буду говорить об этом дальше.
Форекс, как внебиржевой рынок, в первую очередь не дает объемов. Несмотря на то, что вы можете наблюдать за валютными фьючерсами, вы наблюдаете за такой небольшой частью рынка по сравнению со спотом, что часто получаете очень вводящую в заблуждение информацию из графика следа или дельты.
Вот почему использование этих методов может быть сложным в сфере валютных фьючерсов (форекс). При этом я знаю нескольких людей, которые используют поток ордеров, наблюдая за валютными фьючерсами, и у них это хорошо работает.
Фьючерсный рынок — всегда правильный выбор; если вы решите пойти по этому пути, я бы рекомендовал начать с более ликвидных рынков, таких как ES, FESX или FGBL, по сравнению с тонкими рынками, такими как FDAX, GC или NQ.
Просто потому, что, поскольку они двигаются медленнее, у вас будет больше времени для принятия внутридневных решений, а также вы сможете отслеживать больше вещей одновременно, не паникуя.
И, наконец, у нас есть крипта. Криптовалюта — отличный волатильный рынок со взлетами и падениями. Я знаю, что вы во многом и приобрели обучение, чтобы научиться торговать именно криптой. Но по мере того, как вы будете осваиваться, вам захочется протестировать инструменты на других рынках. Это вам на будущее.

Теория аукционного рынка раскрывает основную цель рынка и то, как его участники взаимодействуют для достижения этой цели.
Трейдинг ничем не отличается от любых других аукционов, где необходимо достичь только двух основных целей:
1. Способствовать и облегчать торговлю и быть местом, где встречаются покупатели и продавцы.
2. Искать справедливую стоимость

Когда цены слишком высоки/низки и ниже/выше справедливой стоимости, ожидается, что покупатели/продавцы вернут цены к справедливой стоимости. Это называется ответной активностью.
Затем рынок торгуется выше/ниже справедливой стоимости, покупка/продажа не ожидается, это называется инициирующей активностью, когда мы можем видеть, как рынок движется в тренде, пока не найдет новую справедливую стоимость.
Как и на любом аукционе, объем подтверждает или отвергает новые цены.

Цены на акции — простой пример.
Допустим, прямо сейчас акции Samsung торгуются по 50 долларов.
Выходит новый телефон Samsung, и он плохой; аккумулятор не работает, перегревается и т.д.
Из-за этого события акции Samsung начинают падать в цене, пока не найдутся новые покупатели, скажем, по цене 30 долларов за акцию.
Именно здесь создается новая область ценности.
Через какое-то время телефоны ремонтируются, и цена акций снова начинает расти. Где рынок может остановиться? Предыдущая область стоимости около 50 долларов.
В конце концов, это то, что делает каждый рынок, поскольку участники рынка договариваются о ценах между сбалансированными и несбалансированными значениями.
Теория аукционного рынка определяет область, в которой было продано 68% объема, как область стоимости (Value Area).

Есть 3 ключевых компонента теории аукционного рынка:
1. Цена – Демонстрирует возможности на рынке
2. Время – Регулирует возможность для цены
3. Объем — Измеряет успех или провал аукциона. Объем является переменным и представляет собой взаимодействие участников рынка на разных уровнях.
Подводя итог теории аукционов, вы всегда должны понимать контекст данного рынка, поскольку существует два типа аукционов.
Трендовый рынок. Когда рынок движется вверх/вниз, мы можем видеть, что справедливая стоимость постоянно движется в направлении тренда.
Ранжирующий рынок — баланс между покупателями и продавцами, представленный перекрывающимися значениями.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что когда рынок находится внутри значения (value), он, скорее всего, останется в равновесии (balance) и будет исследовать диапазон значений.
Но если рынок несбалансирован (imbalance), его часто будет сносить выше/ниже, пока он не остановится внутри другой области значения (value area).

Баланс
· Распределение в форме колокола
· Симметричный
· Покупатели и продавцы договариваются о ценах
· Ликвидность находится выше и ниже баланса

Проваленный аукцион
· Когда цена выходит за пределы баланса и не получает подтверждения
· Нет увеличения объема при прорыве
· Дельта не меняется
· Очевидный отказ – здесь стоит искать SFP или O/U на ценовом графике.

Подтверждение
· Большое увеличение объема
· Отчётливое ценовое действие
· Значительные изменения в дельте
· Цена принимается со временем и пространством
· FTR или V-образная форма часто рассматриваются как паттерны прорыва.

Когда дело доходит до реальной торговли, эти пять правил — все, что вам нужно.
Вы можете использовать их как для разных профилей. Этим правилам я следую и держу в голове каждый день. Конечно, для фактического исполнения есть больше факторов, которые должны совпасть, но эти правила могут стать основой для торговли.
Имейте в виду, что рынки более изменчивы внутри баланса, поэтому лучшие торговые возможности открываются на несбалансированных рынках.